Analyste du risque de contrepartie

À propos du poste

Rejoignez la fonction RISK de BNP Paribas à Montréal et participez à la gestion proactive du risque de contrepartie sur les marchés de capitaux. Vous intégrerez une équipe globale, indépendante et décentralisée, chargée de garantir que les risques pris sont alignés avec les politiques de la banque.

Missions principales

• Suivre et analyser les risques de contrepartie liés aux activités des marchés de capitaux.
• Analyser, surveiller et reporter les expositions de marché/contrepartie, en comprenant l’origine des expositions.
• Concevoir les métriques pertinentes et réaliser des tests de résistance (stress‑testing) internes et réglementaires.
• Agréger et suivre, par produit, les sensibilités de risque de marché par contrepartie pour obtenir une vision transversale.
• Définir, valider et surveiller le cadre de risque spécifique, notamment les stress‑tests.
• Dialoguer avec les équipes de Trading/Ventes et les parties prenantes RISK sur les problématiques de risque.
• Synthétiser, escalader et présenter les sujets de risque à la direction.
• Exploiter les technologies et proposer des initiatives d’automatisation de la production et de l’analyse du risque.
• Coordonner avec d’autres équipes et représenter les intérêts de la fonction RISK dans les projets d’envergure.

Profil recherché

• Baccalauréat en Mathématiques, Finance Quantitative, Ingénierie ou Économie.
• Minimum 3 ans d’expérience en gestion du risque, finance quantitative ou trading.
• Maîtrise de l’anglais requise.

Compétences requises

• Connaissance du risque de contrepartie et du marché lié aux activités de marchés de capitaux (dérivés multi‑actifs, repo, prime brokerage).
• Maîtrise des mesures quantitatives de risque et de leurs méthodologies (VaR, PFE, stress‑testing).
• Solides bases en mathématiques, probabilité et statistique.